Estratégias de negociação de alta frequência forex

Estratégias Para Forex Algorithmic Trading.

Como resultado da recente controvérsia, o mercado cambial tem estado sob maior escrutínio. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, o que prometeu aos comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos do mundo concordaram em manipular o preço do dólar e do euro entre 2007 e 2013.

O mercado forex é notavelmente desregulamentado, apesar de lidar com US $ 5 trilhões em transações diárias. Como resultado, os reguladores pediram a adoção do trading algorítmico, um sistema que utiliza modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negociações no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, o comércio algorítmico dos estrangeiros cria maior transparência, eficiência e elimina o preconceito humano.

Várias estratégias diferentes podem ser buscadas por traders ou firmas no mercado forex. Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para proteger o risco da carteira ou para limpar posições de forma eficiente. Além da proteção automática, as estratégias algorítmicas incluem negociação estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta frequência, e todas podem ser aplicadas a transações forex.

Auto cobertura.

Ao investir, a cobertura é uma maneira simples de proteger seus ativos contra perdas significativas, reduzindo a quantia que você pode perder se algo inesperado ocorrer. Na negociação algorítmica, a cobertura pode ser automatizada para reduzir a exposição do profissional a risco. Esses pedidos de hedge gerados automaticamente seguem modelos específicos para gerenciar e monitorar o nível de risco de um portfólio.

No mercado cambial, os principais métodos de negociação de hedge são através de contratos à vista e opções de moeda. Contratos à vista são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata. O mercado spot do fprex cresceu significativamente desde o início dos anos 2000, devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida proliferação de informações, conforme refletida nos preços de mercado, permite que surjam oportunidades de arbitragem. Oportunidades de arbitragem ocorrem quando os preços da moeda ficam desalinhados. A arbitragem triangular, como é conhecida no mercado forex, é o processo de conversão de uma moeda de volta em si mesma através de várias moedas diferentes. Comerciantes algorítmicos e de alta frequência só podem identificar essas oportunidades por meio de programas automatizados.

Como derivativo, as opções de câmbio operam de maneira semelhante a uma opção em outros tipos de títulos. As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma forma alternativa de proteger transações em moeda estrangeira. As opções binárias são um tipo de opção em que as recompensas tomam um dos dois resultados: a negociação é liquidada a zero ou a um preço de exercício pré-determinado.

Análise Estatística.

Dentro do setor financeiro, a análise estatística continua sendo uma ferramenta importante para medir os movimentos de preço de um título ao longo do tempo. No mercado cambial, indicadores técnicos são usados ​​para identificar padrões que podem ajudar a prever movimentos futuros de preços. O princípio de que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Como os mercados de câmbio operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações aumenta a significância estatística das previsões. Devido à crescente sofisticação dos programas de computador, os algoritmos foram gerados de acordo com os indicadores técnicos, incluindo a divergência de convergência de média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI). Os programas algorítmicos sugerem tempos específicos em que as moedas devem ser compradas ou vendidas.

Execução algorítmica.

O comércio algorítmico requer uma estratégia executável que os gerentes de fundos possam usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Os sistemas de negociação seguem um conjunto pré-especificado de regras e são programados para executar uma ordem sob determinados preços, riscos e horizontes de investimento. No mercado cambial, o acesso direto ao mercado permite que os operadores de buy-side executem ordens forex diretamente no mercado. O acesso direto ao mercado ocorre por meio de plataformas eletrônicas, que geralmente reduzem custos e erros de negociação. Normalmente, a negociação no mercado é restrita a corretores e criadores de mercado; no entanto, o acesso direto ao mercado fornece às empresas de buy-in acesso à infraestrutura de sell-side, concedendo aos clientes maior controle sobre as negociações. Devido à natureza da negociação algorítmica e dos mercados de câmbio, a execução de pedidos é extremamente rápida, permitindo que os operadores aproveitem as oportunidades de negociação de curta duração.

Negociação de alta frequência.

Como o subconjunto mais comum de negociação algorítmica, a negociação de alta frequência tornou-se cada vez mais popular no mercado forex. Com base em algoritmos complexos, a negociação de alta frequência é a execução de um grande número de transações a velocidades muito rápidas. À medida que o mercado financeiro continua a evoluir, velocidades de execução mais rápidas permitem que os operadores aproveitem oportunidades lucrativas; No mercado cambial, várias estratégias de negociação de alta frequência são projetadas para reconhecer situações lucrativas de arbitragem e liquidez. Desde que os pedidos sejam executados rapidamente, os comerciantes podem alavancar a arbitragem para garantir lucros livres de risco. Devido à velocidade da negociação de alta frequência, a arbitragem também pode ser feita entre os preços à vista e futuros dos mesmos pares de moedas.

Os defensores da negociação de alta frequência no mercado de câmbio destacam seu papel na criação de alto grau de liquidez e transparência nas negociações e nos preços. A liquidez tende a ser contínua e concentrada, pois há um número limitado de produtos em comparação com ações. No mercado cambial, as estratégias de liquidez visam detectar desequilíbrios de pedidos e diferenças de preços entre um par de moedas em particular. Um desequilíbrio de pedidos ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda para um ativo ou moeda específicos. Nesse caso, os operadores de alta frequência atuam como provedores de liquidez, ganhando o spread ao arbitrar a diferença entre o preço de compra e venda.

The Bottom Line.

Muitos estão pedindo maior regulamentação e transparência no mercado de câmbio à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado forex. Além da transparência, é importante que o mercado forex permaneça líquido com baixa volatilidade de preços. Estratégias de negociação algorítmica, como hedging automático, análise estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta frequência, podem expor inconsistências de preços, que representam oportunidades lucrativas para os traders.

Negociação de alta frequência (HFT)

A negociação de alta frequência (HFT) visa lucrar com a volatilidade de preços enfrentada por um instrumento financeiro específico, empregando estratégias agressivas de negociação de curto prazo. Por meio dessa busca, a HFT se tornou um fator importante nos mercados globais de ações, derivativos e moedas.

O mercado atual é um ambiente dinâmico no qual a negociação de instrumentos financeiros é freqüentemente conduzida em velocidades próximas à da luz. As tecnologias em evolução, focadas em sistemas de informação e conectividade à internet, deram às bolsas e aos mercados de balcão a capacidade de facilitar enormes volumes de negociação em pequenos incrementos de tempo. Um dos subprodutos dessa evolução na tecnologia é a prática da "negociação de alta frequência". # 8221;

O que é negociação de alta frequência?

A prática é uma atividade de mercado relativamente nova que carece de uma definição juridicamente vinculativa e universalmente aceita. Agências reguladoras, como a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos e a Commodities Futures Trading Commission (CFTC), criaram uma definição de HFT.

De acordo com a SEC, a HFT é realizada por operadores profissionais que atuam em uma posição proprietária e que se envolvem em um grande número de negociações diariamente. Além disso, a SEC sugere que uma operação de HFT exibe uma ou todas as cinco características a seguir:

Uso de programas de software extraordinariamente rápidos e sofisticados para geração, roteamento e execução de ordens Uso de feeds de dados diretos oferecidos por trocas e serviços co-localizados para reduzir latências relacionadas ao comércio Curto prazo para abertura e fechamento de posições Grandes volumes de pedidos enviados e cancelados Terminar o pregão na net zero, ou o mais próximo possível de & quot; flat & # 8221; possível 1) Retirado 22 de junho de 2016 sec. gov/marketstructure/research/hft_lit_review_march_2014.pdf.

O CFTC tem uma definição semelhante de HFT. Como afirma a CFTC, é uma forma de negociação automatizada que exibe ou emprega os seguintes mecanismos:

Algoritmos para tomada de decisões, geração de pedidos, posicionamento, roteamento e execução sem qualquer intervenção humana Tecnologia de baixa latência com proximidade à troca ou mercado através de servidores colocados Conexões de alta velocidade a mercados para entrada de pedidos Grandes volumes de pedidos e pedidos cancelados 2) Recuperado 22 Junho de 2016 cftc. gov/idc/groups/public/@newsroom/documents/file/wg1presentation062012.pdf.

Além das definições regulamentares, HFT é comumente definido como sendo informatizado usando algoritmos proprietários. 3) Retirado 22 de junho de 2016 nasdaq / investimento / glossário / h / negociação de alta frequência.

O objetivo principal do HFT é alcançar a lucratividade através da capitalização de ineficiências momentâneas de preços de um instrumento financeiro negociado ativamente. As durações comerciais extremamente curtas, muitas vezes medidas em milissegundos ou microssegundos, juntamente com volumes de negociação substanciais, são os métodos pelos quais as operações de HFT são conduzidas.

Vantagem competitiva.

O tema predominante no HFT é a velocidade nas áreas de entrada de pedidos, execução de pedidos e recepção de dados baseados em câmbio ou mercado. Eles são componentes cruciais das estratégias de HFT e determinantes diretos da capacidade de estabelecer a rentabilidade de longo prazo das operações.

Para alcançar uma vantagem competitiva em relação a outros participantes do mercado na arena da velocidade, as empresas de HFT buscam "latência ultrabaixa" e # 8221; tecnologias. O termo "latência ultra baixa" & # 8221; refere-se a tecnologias que abordam questões relativas ao tempo que leva para receber, assimilar e atuar sobre dados de mercado. A latência ultrabaixa é obtida por meio da otimização do desempenho em duas áreas: a recepção de dados de intercâmbio ou baseados no mercado e a interação com o mercado.

Em termos de troca de dados, o método pelo qual as empresas de HFT reduzem a latência é garantindo o acesso direto ao mercado (DMA). Esta é a capacidade de um participante do mercado receber dados da bolsa ou do mercado diretamente, sem qualquer intervenção de terceiros. O DMA fornece ao trader a capacidade de inserir ordens de mercado diretamente no livro de ordens do Exchange para execução. Esse é um aspecto crucial da construção de uma plataforma de negociação de baixíssima latência, pois seu uso garante que o participante do mercado esteja recebendo dados antecipadamente de usuários não-DMA. Como resultado, a capacidade de interagir no mercado antes da concorrência se torna possível.

Além de garantir a DMA, as operações de HFT alcançam uma vantagem competitiva através de latência ultrabaixa, através da introdução de duas entradas vitais para a operação de negociação:

Algoritmos de negociação proprietários automatizados: comumente conhecidos como "caixa preta" & # 8221; sistemas de negociação, estes são algoritmos complexos baseados em inúmeras variáveis ​​de mercado que são usadas para gerar sinais identificando uma potencial oportunidade de negociação. O sinal é então negociado automaticamente através de software de negociação programado. Servidores Collocated: são servidores dedicados ao trader e ligados à troca ou mercado que está sendo negociado. Eles estão fisicamente localizados na troca ou no mercado e fornecem DMA com latências muito reduzidas do que os dos servidores remotamente localizados.

Quando tomadas em conjunto, o uso de "caixa preta" & # 8221; sistemas de negociação em conjunto com servidores colocados garantem uma interação precisa e oportuna com o mercado. Esta combinação de entradas é referida como "DMA de negociação de alta frequência". # 8221; 4) Retirado 23 de junho fidessa / document / 33? Ajax = true.

Essencialmente, a vantagem competitiva que as empresas de HFT desfrutam sobre outros participantes do mercado pode ser diretamente atribuída à redução substancial de quase todas as latências relacionadas ao comércio.

Conseguindo Lucro.

As empresas de HFT pretendem obter lucratividade através da rápida capitalização de pequenas ineficiências periódicas de preços. Algoritmos complexos reconhecem e executam operações com base em estratégias centradas em antecipação de pedidos, oportunidades de momentum e arbitragem.

& # 8220; Pedido antecipado & # 8221; é uma estratégia usada por operadores de alta frequência que tenta identificar quando grandes participantes do mercado estão engajados em um mercado específico. A estratégia usa essa informação para negociar & # 8220; frente & # 8221; dos pedidos pendentes do grande participante em antecipação à flutuação na precificação que será gerada na execução dos pedidos em massa. 5) Retirado 23 de junho wallstreetonparade / 2014/04 / did-the-seg-admitir-que-sabe-o-stock-market-is-rigged / Usando uma estratégia de antecipação de pedidos, a empresa HFT entra e sai do mercado antes os outros participantes do mercado podem reagir, capitalizando assim a subida ou descida subseqüente no preço.

& # 8220; Momentum ignição & # 8221; é a prática de executar um grande volume de ordens de mercado na tentativa de induzir outros investidores a colocar negócios no mesmo mercado. Se bem sucedido, o resultado é um movimento imediato no preço devido a um excesso de pedidos sendo colocados no mercado pelo influxo repentino de participantes do mercado. O lucro é realizado por esta estratégia de HFT através da manutenção de posições pré-existentes no mercado ou da tomada de posições contrárias em níveis de preço selecionados em antecipação a uma regressão de preços. 6) Retirado 23 de junho zerohedge / news / 2012-12-14 / momentum-ignition-markets-parasitic-stop-hunt-phenomenon-explained A ignição momentânea é uma prática comercial extremamente controversa, uma vez que as flutuações de preço que ocorrem devido à sua implementação são amplamente visto como artificial e resultado de manipulação de mercado.

Estratégias de negociação baseadas em identificar e agir rapidamente em situações de arbitragem compreendem uma grande parte da metodologia HFT. A oportunidade decorrente de vários participantes do mercado que recebem informações de mercado em diferentes momentos é conhecida como arbitragem de latência. & # 8221; Essencialmente, esta é a capacidade de receber e processar dados pertinentes ao mercado antes que os concorrentes possam reagir apropriadamente às mudanças nas condições do mercado.

Embora a vantagem inicial de uma empresa de HFT em um cenário de arbitragem de latência geralmente seja medida em milissegundos ou microssegundos, é um incremento de tempo suficientemente grande para entrar e sair de milhares de negociações individuais e obter lucro. 7) Retirado 26 de junho altanswer / video / latency-arbitrage /

Além da arbitragem de latência, estratégias baseadas em arbitragem estatística fornecem uma outra maneira pela qual as empresas de HFT podem lucrar. Com base em algoritmos de interpretação de dados de mercado, a arbitragem estatística baseia-se em princípios delineados na “lei dos grandes números” & # 8221; para validade. Basicamente, a ideia é semelhante à de um cassino: sustentar a lucratividade através de um pequeno lucro esperado tantas vezes quanto possível. O atual mercado eletrônico, associado a sistemas automatizados de negociação, permite que as firmas de negociação de HFT possam executar com eficiência estratégias de arbitragem estatística. Não importa quão rapidamente uma oportunidade de negociação se apresente, a infra-estrutura de negociação empregada pelas empresas de HFT é capaz de identificar e executar o negócio.

Papel nos mercados globais.

A negociação de alta frequência representa uma parcela substancial do volume total de negociações em ações globais, derivativos e mercados de câmbio. Em alguns mercados, a HFT é o provedor dominante de liquidez de mercado.

Nos mercados de ações dos EUA, estima-se que 55% de todo o volume negociado seja atribuível a HFT. Estimativas semelhantes se aplicam aos mercados acionários europeus, com o volume total negociado pelas estratégias HFT aproximando-se de um valor próximo a 40%. 8) Retirado 24 de junho fas / sgp / crs / misc / R44443.pdf Para o final do ano de 2014, o percentual do volume total negociado no S & P 500 relacionado ao HFT foi estimado em 23%. 9) Retirado 24 de junho de 2016 huffingtonpost / irene-aldridge / aggressive-highfrequency-_b_6294176.html.

Os mercados de futuros também são negociados extensivamente por operadores de alta frequência. A maior bolsa de futuros do mundo, o CME Globex, estima que 30% a 35% do número total de contratos futuros negociados podem ser atribuídos às práticas de HFT. 10) Retirado 24 de junho de 2016 chicagotribune / business / ct-cme-duffy-0908-biz-20140905-story. html.

A grande maioria dos mercados globais existe em formato eletrônico, portanto, a expansão futura das estratégias de HFT nesses mercados é provável nos próximos anos.

Suporte e dissidência.

Desde o início da HFT no início dos anos 2000, tem sido um tópico popular de debate dentro do setor financeiro. Profissionais da indústria pesaram com teorias e opiniões sobre os impactos potenciais que HFT poderia exercer sobre qualquer mercado em que é predominante. Aparentemente, todos os envolvidos na negociação ativa de títulos financeiros têm um ponto de vista para, ou contra a HFT.

Os proponentes afirmam que contribuiu para o aumento da eficiência do mercado. Através da disseminação rápida de dados relacionados ao mercado e fornecendo a capacidade de tomar ações subsequentes no mercado, a HFT é considerada por alguns como um catalisador para a criação de mercados verdadeiramente eficientes.

Alguns dos principais argumentos a favor da HFT são os seguintes:

Fornece a liquidez necessária para o mercado: Devido ao grande volume de pedidos que estão sendo colocados no mercado através da implementação de estratégias de HFT, tornou-se mais fácil & # 8221; para os comerciantes comprarem e venderem. Custos de transação mais baixos: a HFT trouxe imensos negócios para o mercado, reduzindo as comissões de corretagem e as taxas de associação necessárias para o acesso ao mercado. Amortização dos spreads de compra e venda: Em função da liquidez trazida ao mercado pelas estratégias HFT, os spreads de compra / venda se estreitaram, tornando a entrada e saída eficiente do mercado provável para os participantes do mercado.

Por outro lado, os detratores afirmam que a prática de negociação mina o conceito de mercado justo e que é "predatório". Muitas estratégias de HFT, como antecipação de pedidos e ignição de momentum, são amplamente vistas como manipulação de mercado e uma violação das regras da SEC que regem o comércio transparente.

Outros argumentos contra HFT são os seguintes:

Fragilidade do mercado: As condições de negociação que levam a oscilações instantâneas, imprevisíveis e enormes no preço são facilitadas pela HFT. Acredita-se que essas condições eliminem o processo de descoberta de preços reais. Falta de transparência: o grande número de transações e a capacidade limitada de contabilizar todas elas de maneira oportuna deram origem a críticas direcionadas à autenticidade das operações de HFT. Acredita-se que a “falta de transparência” tenha aumentado a probabilidade de práticas comerciais enganosas entre os participantes do mercado. Volatilidade do mercado: Como os algoritmos usados ​​pelo HFT podem gerar sinais comerciais a serem executados sem intervenção humana, acredita-se que a possibilidade de flutuações perigosas no mercado seja amplificada. Um exemplo frequentemente citado disso é o Flash Crash de 2010, durante o qual o Dow Jones Industrial Average caiu 1.000 pontos em questão de minutos. 11) Retirado 25 de junho de 2016 theguardian / business / 2015 / apr / 22/2010-flash-crash-new-york-stock-exchange-unfolded.

Bilhões de dólares são gastos anualmente por investidores institucionais no desenvolvimento e implementação de estratégias de HFT. A capacidade de receber primeiro informações relacionadas ao mercado e, depois, agir com base nessas informações antes dos concorrentes, é o principal inquilino da vantagem competitiva desejada pelas empresas de HFT. À medida que aumenta a capacidade da tecnologia de sistemas de informação e da conectividade com a Internet, é provável que a evolução da HFT continue.

Embora um caso possa ser feito apoiando ou condenando a HFT, é importante reconhecer que um número substancial de empresas de HFT opera em quase todos os mercados globais. Não importa de que lado do debate se esteja, é inegável que a HFT tem um enorme impacto sobre a negociação de instrumentos financeiros em todo o mundo.

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Negociação de alta frequência & # 8211; Os perigos ocultos do escalpelamento & # 038; Dia de Comércio.

Atualizado em: 21 de setembro de 2017.

Quase invariavelmente, quando as pessoas descobrem o Forex, elas são atraídas pela negociação de alta frequência.

É o tema mais quente na maioria das salas de chat e fóruns, e é promovido intensamente por corretores (por isso, deve ser legítimo, certo?) Sem mencionar que apela para o aspecto viciado em adrenalina de nossas próprias personalidades.

Vamos ser honestos, é o que queremos fazer porque é divertido, pelo menos inicialmente. Os comerciantes são atraídos por sistemas de ritmo acelerado porque querem gratificação imediata e acreditam que, com a promessa de muitas oportunidades de negócios, vem a promessa de ficar rico rapidamente.

Se você está pensando em adotar um sistema de negociação de alta frequência ou já usou esse método de negociação, faça um grande favor a si mesmo e leia este artigo.

Eu vou dizer-lhe porque eu acho que scalping / day trading ou qualquer outra estratégia de negociação de alta frequência não é apenas uma maneira extremamente arriscada de negociar Forex (financeiramente), mas também pode ter sérios efeitos colaterais negativos em sua saúde e felicidade.

A intensidade desses sistemas de negociação pode transformá-lo em um vegetal que não está chovendo nas paradas; impactar negativamente a sua vida cotidiana, encorajando-o a negligenciar suas outras responsabilidades, como realizar um trabalho onde você realmente ganha dinheiro, ou passar tempo com seu cônjuge e filhos; e pode ser especialmente perigoso psicologicamente, porque se você explodir sua poupança tentando se enriquecer com uma "coisa certa", pode até ter você pensando em suicídio.

A atração da negociação de alta frequência.

Toda a idéia de negociação de alta frequência é abrir posições por apenas um período muito curto de tempo, às vezes apenas alguns segundos. Esta intensa negociação de entrada e saída é a "emoção" que os novos operadores estão procurando.

Mesmo que tenham a sorte de sair com migalhas de pão, ainda é um passeio emocionante. Você pode se lembrar de quando começou a negociar, certo? Tudo o que você queria fazer era sentar-se na frente das paradas durante todo o dia e levar o maior número de negócios possível. Considere o seguinte: Quanta análise e pensamento você poderia possivelmente estar colocando em suas decisões comerciais?

Você estava gravando seus negócios em um diário onde você poderia refletir e analisar suas vitórias e suas perdas? Você estava usando um stop loss? Você teve o cuidado de não se expor ao fazer várias negociações ao mesmo tempo? Se você respondeu negativamente a essas perguntas, está participando de um comportamento de risco.

Todos nós já estivemos lá em algum momento, mas eventualmente o burburinho inicial desaparece. O comerciante começa a ficar mais sério e começa a se concentrar muito em realmente ganhar dinheiro.

Infelizmente, o trader ainda está "condicionado" a essa mentalidade de negociação de alta frequência. Pode ser um ciclo vicioso para se libertar porque ninguém gosta de admitir a derrota, ninguém quer aceitar que o que eles têm feito não está funcionando.

Mais cedo ou mais tarde, os operadores envolvidos em estratégias de negociação de alta frequência perceberão que estão atacando um cavalo morto. A verdade é que a abordagem de negociação de alta frequência para o mercado simplesmente não funciona.

Trader Burnout.

O comércio de alta frequência, particularmente o escalpelamento, exige que você gaste muitas horas coladas nos monitores que monitoram o movimento minuto a minuto.

Se você fizer uma pausa para ir ao banheiro, ou a cozinha tomar um café / algo para comer, você pode perder a oportunidade de negociação que você esteve olhando nas paradas pelas últimas 3 horas esperando. #frustrando

Sentado na frente das paradas por muito tempo é mentalmente desgastante e vai até afetá-lo fisicamente.

Pessoalmente, já tive o suficiente depois de ver gráficos por mais de 30 minutos. O pensamento de passar muito tempo na frente deles, manter o controle dos movimentos dos preços, sem parar, me deixa desconfortável.

Sua mente só pode levar muito. Quanto tempo você pode se sentar na frente de gráficos e permanecer mentalmente focado?

Quanto tempo antes de você se cansar e começar a tomar decisões ruins de negociação? Qual é o limite em que o tédio entra em ação e você começa a forçar negociações apenas para que algo aconteça? Os negócios só devem ser abertos quando as probabilidades estiverem a seu favor, não porque você precise de estimulação mental.

Sala pequena por erro.

Os sistemas de negociação de alta frequência geralmente têm metas de lucro muito pequenas. Fazer retornos decentes para o dia exige que o operador de alta frequência acumule uma quantidade preocupante de negócios lucrativos para garantir que seus esforços valham a pena.

A maioria dos sistemas de negociação de alta frequência incentiva a má administração do dinheiro expondo sua conta a uma quantidade de risco não saudável. Geralmente, um sistema de negociação de alta frequência exige que você arrisque demais para os pequenos ganhos. Os rácios de recompensa de risco são geralmente negativos, uma bandeira vermelha séria nos meus livros.

De fato, as perdas são muito maiores do que as vitórias que uma derrota pode colocar você em um buraco profundo do qual é muito difícil sair.

Por exemplo, um operador de alta frequência pode arriscar vinte pips para ganhar cinco pips. Essa é uma relação de risco / recompensa negativa de 4: 1. Para colocar isso em perspectiva, um comércio perdedora determinará um cambista de volta a quatro fatores de risco.

As próximas quatro negociações do cambista terão de ser bem-sucedidas para que a conta volte à fase de "ponto de equilíbrio".

Obviamente, isso significa que o mesmo tamanho de lote está sendo usado em todas as negociações. Os operadores de alta frequência também tendem a usar a gestão irregular de dinheiro, provavelmente devido ao fato de que as decisões são tomadas rapidamente e "on the fly".

Negociação de alta frequência pode ir rápido em forma de pêra, é assustador. Por um lado, as chances de seus próximos quatro comércios serem bem sucedidos são contra você. A margem de erro permitida neste exemplo é de apenas vinte pips.

Isso não é muito, considerando que a volatilidade diária média do mercado é três vezes maior do que isso. O mercado só precisa soltar-se na direção errada e o comércio é interrompido. Enquanto o operador de alta frequência está tentando se recuperar das perdas, cada parada faz o buraco, quatro fatores de risco mais profundos.

Para que um sistema de risco / recompensa negativo funcione, você deve acumular uma enorme quantidade de negociações vencedoras sobre a perda de negociações. Sofrer uma perda a qualquer momento é um grande revés.

O desespero e a pressão aumentam imensamente quando as estratégias de negociação de alta frequência empurram as contas "para o vermelho". Isso começa a induzir o estresse que cresce em erros de negociação Forex irracionais e emocionais.

Nenhum sistema de negociação de alta frequência (ou qualquer sistema de negociação, na minha opinião) vai funcionar a longo prazo, a menos que as taxas de risco / recompensa estejam positivas.

Se você está arriscando vinte pips, você deve ter pelo menos quarenta pips de retorno, não cinco. Um modelo positivo de risco / recompensa de 1: 2 permite-lhe perder metade dos seus negócios, mas ainda assim ganhar dinheiro a longo prazo. É por isso que somos inflexíveis quanto ao uso de risco / recompensa positivo em nossas negociações de ação de preço porque você não pode ganhar todas as transações e ninguém espera que você o faça. É fundamental garantir que seus vencedores superem seus perdedores.

Sem perda de parada.

Até este ponto, assumimos que as estratégias de negociação de alta frequência usam realmente um stop loss. Eu sei que a maioria deles não, porque as paradas geralmente exigidas são tão apertadas que qualquer vibração minúscula no mercado acabará com o negócio.

Esses tipos de vibrações são o resultado da atividade normal do dia-a-dia no mercado, como quando grandes empresas comerciais realizam transações no exterior que contribuem para a volatilidade do dia-a-dia.

Eu observei que a maioria dos operadores de alta frequência culpam esses movimentos "anormais" de preços no dia a dia em seu corretor, tentando "parar de caçar" seu negócio.

Então, para vencer o mercado e seu corretor, eles não definem um.

Nós somos grandes crentes de parar perdas aqui na sala de guerra, nós nunca colocamos um comércio sem um. Sem stop loss, sua conta está efetivamente 100% exposta.

Eu sei que a maioria dos traders de alta frequência está operando com a maior alavancagem possível para sua conta. Um comunicado de imprensa inesperado poderia direcionar sua conta superexposta para uma chamada de margem.

Não usar um stop loss não é uma negociação inteligente; Não consigo pensar em nenhuma vantagem real de não usar um. Seu stop loss deve ser colocado no ponto em que, se o preço cruzasse, o trade seria considerado um fracasso e você não deveria mais estar no trade de qualquer maneira.

Não ter stop loss significa que você precisa se sentar na tela constantemente monitorando sua negociação e decidir quando fechá-la manualmente. Abordagens de negociação de alta frequência também correm o risco de ser pego em erros de re-citação quando o mercado está experimentando maior volatilidade. Você já tentou sair de uma negociação durante períodos intensos de volatilidade?

Não é uma posição na qual você deseja se colocar. O importante é sentar e encarar os gráficos de preços o dia todo / noite não é um comportamento saudável e vai levar a problemas de ansiedade, e não usar um stop loss é uma loucura!

Alta em emoção.

Os sistemas de negociação de alta frequência são empreendimentos muito motivados por emoções e atraem aqueles que procuram uma descarga maciça de adrenalina. Comerciantes de curto prazo podem estar tão desconectados da disciplina que muitas de suas decisões de negociação são baseadas apenas no instinto instintivo.

Com cada nova posição aberta, há muito em jogo para tais lucros minuciosos. Métodos de negociação de alta frequência podem colocar um alto nível de importância em cada negociação. Os comerciantes tornam-se altamente fixados no sucesso de uma posição. Por quê? simplesmente porque a perda se torna um sucesso demais. Eu vi comerciantes de alta frequência que mantêm posições abertas em -100 pips; porque eles estão esperando o mercado virar e atingir sua meta de lucro de 5 pip.

Quando uma negociação perdida é finalmente encerrada, adivinhe o que geralmente vem a seguir? O comércio de vingança. Geralmente, esse é outro tipo de negociação negativa envolvendo o mesmo par (apesar de guardar rancor e acreditar que você vai "receber seu dinheiro de volta"). Esta é a definição de perder a calma e negociar emocionalmente, vejo isso o tempo todo. A perseguição constante de preços e a emoção elevada dão ao comerciante a ideia de que estão "lutando contra os mercados".

O que está realmente acontecendo é que eles estão cheios de adrenalina e endorfina. Mesmo quando o comerciante está falhando miseravelmente, nada mais importa para eles! É como um vício em drogas. Esses caras sabem que isso é prejudicial para sua carteira e para sua qualidade de vida, mas continuam com os mesmos comportamentos e perseguem essa corrida.

É do conhecimento comum que as emoções e o comércio criam um coquetel bastante perigoso. Você não está fazendo nenhum favor a si mesmo usando um sistema de negociação de alta frequência que pode aumentar facilmente essas emoções para níveis destrutivos. O mercado não faz prisioneiros. Quando um comerciante quebra sob pressão e mostra suas cartas emocionais, o mercado vai explorar essas emoções e jogá-las contra o comerciante.

Mais de negociação.

A negociação de alta frequência é um dos mais exigentes de todos os estilos de negociação. A maioria dos traders está insatisfeita com a quantidade de dinheiro que está fazendo em comparação com o potencial ilimitado de ganhar dinheiro do mercado. Então, eles acreditam que podem resolver esse problema simplesmente negociando o máximo que puderem. Essa é uma das forças motrizes por trás da atração por estratégias de negociação de alta frequência.

Sobre a negociação é um problema enorme para os comerciantes de curto prazo. Se eles já estão abrindo e fechando negociações com alta frequência, o que é outro comércio ou dois, quais são os outros vinte? Isso incentiva a mentalidade de jogo quando o comerciante não está mais pensando em probabilidades, mas negociando puramente por ganância, tédio, desespero ou excesso de confiança. Sua atitude em relação ao mercado vai defini-lo como um comerciante. Você acha que está perseguindo dinheiro, mas, na verdade, a única coisa que você está perseguindo é a sua própria cauda.

Análise Paralisia.

A maioria dos modelos de sistemas de negociação de alta frequência que vi são muito pesados ​​nos indicadores. Muitos deles realmente exigem que você monitore vários quadros de tempo de uma só vez. Eu sei que essas imagens de múltiplas telas de negociação, piscando indicadores Forex e rolling feeds de preço parecem excitantes para o novo trader, mas está longe de ser prático quando se trata de seu desempenho comercial.

Mais dados ou mais análises NÃO criarão mais uma "margem" para você nos mercados. De fato, fará exatamente o oposto. Todas as variáveis ​​extras que você traz em seus gráficos só vão tornar mais difícil para você executar decisões de negociação lógicas e claras.

Freqüentemente, suas preciosas variáveis ​​escolhidas entrarão em conflito umas com as outras, por isso, mesmo que você não perceba isso na época, você está criando seu próprio pesadelo comercial ao tentar incorporar todas essas coisas em sua análise.

É por isso que somos tão grandes fãs de negociação com ação de preço em gráficos de preços nus. A clareza que você obtém é incomparável com qualquer outro sistema de negociação, e é por isso que é a metodologia de negociação de maior sucesso nessa indústria.

Conclusão.

Há um vencedor de tudo isso, e esse é o seu corretor. Os corretores se beneficiam tanto da negociação de alta frequência, que até a pressionam para fazê-lo. Os corretores ganham spreads em cada transação, independentemente de ser um vencedor ou um perdedor. Então, sim, eles querem que você seja um profissional de alta frequência. Eles querem que todos nós sejamos comerciantes de alta frequência!

O mais triste aqui é que o corretor às vezes ganha o dobro do valor de um negócio que o operador de alta frequência faz. Comerciantes de swing, como nós, comerciantes de sala de guerra, não precisam se preocupar com spread. Mesmo um spread caro como 10 pips, não afetará muito um trade, quando ele tem um retorno esperado de 150 pips.

Apesar do que você lê nos fóruns de negociação, a negociação de alta frequência não oferece, por qualquer definição, os meios para um caminho suave e livre de riscos para maiores lucros. É muito exigente mental e fisicamente, ocupa grande parte do seu tempo e pode ter um impacto negativo em sua vida. Em nosso artigo: 95% dos traders perdem dinheiro ?, mostramos evidências de que a maioria dos traders perdedores é, na verdade, os traders que usam estratégias de negociação de alta frequência.

Se você está cansado de ser bombardeado com as falsas promessas que os sistemas de negociação de alta frequência fazem, ou talvez você tenha apenas compromissos da vida real, como um emprego em tempo integral, que não permitiria que você se engajasse em negociações de alta frequência. ; Você deve dar uma olhada séria em nossas estratégias de negociação no final do dia. Essas estratégias de negociação de swing usam a ação do preço e exigem uma fração do tempo do gráfico por dia. Na verdade, você deve estar negociando muito menos enquanto gera retornos maiores e experimenta uma taxa muito maior de sucesso.

Antes de começar a negociar com dinheiro real, verifique a nossa lista de negociação Forex. Além disso, lembre-se: scalping, day trading ou qualquer outra estratégia de alta frequência pode aparecer como "investimento inteligente" em anúncios, mas é apenas um texto inteligente projetado para direcionar suas emoções e encorajá-lo a entregar seu dinheiro arduamente ganho.

Espero que o artigo de hoje tenha destacado os perigos da negociação de alta frequência. Se você gostou do artigo, por favor nos ajude a espalhar a palavra e compartilhe o artigo usando os botões abaixo. Desejo-lhe uma semana de negociação rentável.

Viciados em Forex & amp; especialista em negociação de ações de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experinces com estratégias técnicas, com foco no swing trading e breakout trading.

Eu também sou obcecado com psicologia de negociação e minha nova área de pesquisa - data mining & amp; análise quantitativa.

Negociação de alta frequência (HFT) & # 8211; Estratégias Forex EA.

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2 pensamentos sobre "High Frequency Trading (HFT)" & # 8211; Estratégias Forex EA & rdquo;

Você pode me direcionar para alguns bons EAs de HFT?

Existem alguns por aí, mas obter um & # 8220; bom & # 8221; HFT EA é a parte difícil. O que funcionou bem para mim é o Million Dollar Pips e o NMI Super Scalper. Outros como Thor II nunca negociados e relatórios eram instáveis ​​para dizer o mínimo.

Estratégias de negociação de alta frequência (HFT).

Estratégias de negociação de alta frequência (HFT).

A negociação de alta frequência (HFT) em geral faz parte da negociação eletrônica. Esse tipo de negociação usa algoritmos complexos para analisar e avaliar vários mercados simultaneamente. Com base nas condições de mercado, os sistemas de negociação de alta frequência estão executando dezenas de pedidos em questão de segundos.

A Dominação de Negociação de Alta Frequência nos EUA.

Os sistemas de negociação de alta frequência abrem e fecham posições em uma fração de segundo e formam os mercados de um milhão de segundos. Esses Fast-Markets são extremamente líquidos e podem influenciar altamente todos os mercados de ações reais. Estima-se que 50% do volume total de negociação de ações dos EUA seja impulsionado por sistemas de negociação de alta frequência baseados em computador. Outros acreditam que hoje a atividade de HFT excede 65% da atividade total dos estoques nos EUA. High Frequency Trading tornou-se muito popular hoje em dia. Existem centenas de novas empresas em todo o mundo, concentrando-se exclusivamente na exploração de oportunidades derivadas deste mercado lucrativo. Apenas nos EUA a indústria de comércio de alta frequência é estimada em cerca de 300 bilhões de dólares. No total, existem mais de 20.000 empresas nos EUA especializadas em programas computadorizados de alto desempenho para a negociação de ações. Os principais intervenientes na indústria de HFT, de acordo com o Deutsche Bank, são:

i) Empresas de serviços múltiplos: Citigroup e Goldman Sachs.

ii) Fundos de cobertura: Citadel e Renaissance Technologies.

iii) Empresas comerciais: Getco, Optiver e Tradebot.

Por que a HFT torna os investidores e reguladores céticos?

Em 6 de maio de 2010, o Dow Jones Industrial despencou 600 pontos em apenas cinco minutos. Este é o chamado "Flash Crash" de 2010. O DJIA após a queda de 400 pontos conseguiu se recuperar em 20 minutos e fechou o dia com queda de 3,0%. A High Frequency Trading responsabilizou-se por este comportamento anormal da DJIA e desde então a HFT deixou todos céticos em relação ao futuro.

Estratégias de Negociação de Alta Frequência.

Aqui estão as principais estratégias de negociação de alta frequência:

1) Estratégia de Fabricação de Mercado.

Essa é a maneira mais simples de lucrar com negociações de alta frequência. A estratégia de criação de mercado envolve a colocação de 2 negociações controversas (bid and ask) para lucrar com o spread bid-ask.

2) Arbitragem de Baixa Latência.

Essa estratégia de negociação depende da tecnologia de baixa latência. A capacidade de negociação rápida pode levar à exploração de ineficiências de preço quando a mesma segurança é negociada simultaneamente em dois mercados diferentes.

3) Estratégias de negociação de notícias.

Este é um método muito popular de especulação. Notícias macroeconômicas ou da empresa criam uma linha previsível de flutuações. Os sistemas de HFT com a configuração correta podem processar e trocar as notícias mais rapidamente do que os comerciantes humanos individuais.

4) Arbitragem de Eventos.

Esta estratégia visa explorar as flutuações previsíveis a curto prazo após eventos importantes.

5) Arbitragem Estatística.

As estratégias de arbitragem estatística destinam-se a aproveitar desvios temporários de importantes relações estatísticas históricas entre determinados ativos financeiros.

Glossário Básico de Negociação de Alta Freqüência.

1. O que é negociação de alta frequência (HFT)? Definição por Nasdaq.

Negociação de alta frequência é negociação informatizada usando algoritmos proprietários. Existem dois tipos de negociação HFT:

(i) Negociação de execução é quando uma ordem (geralmente uma ordem grande) é executada através de um algoritmo computadorizado. O programa é projetado para obter o melhor preço possível. Pode dividir a ordem em partes menores e executar em momentos diferentes.

(ii) O segundo tipo de negociação de alta frequência não está executando uma ordem definida, mas procurando pequenas oportunidades de negociação no mercado.

2. O que é latência?

Latência é o tempo necessário para que um sinal seja enviado e recebido. Quanto menor a latência, mais rápido é a negociação. A velocidade da luz em um cabo de fibra ótica é estável a 186.000 milhas por segundo, portanto a latência em uma extensão alta é determinada pela geografia (distância entre a localização do emissor do sinal e o receptor do sinal).

3. O que é Co-Location?

Co-Location significa que os servidores das empresas de HFT estão localizados nas mesmas instalações onde os servidores da bolsa estão situados. O Co-Location oferece a oportunidade às empresas de HFT de acessar os preços uma fração de segundo antes de qualquer outra pessoa. A localização dos servidores de uma firma de HFT é também chamada de "Ponto de Presença".

4. O que é Arbitragem Estatística?

A correlação histórica de preços entre os títulos cria a oportunidade de negociar os desequilíbrios nessas correlações. Negociar exclusivamente através do uso de desvios padrão é chamado de Arbitragem Estatística.

5. O que são descontos de liquidez?

Um desconto de liquidez significa ganhar dinheiro com os volumes negociados. Os descontos de liquidez são oferecidos como uma invenção para os fabricantes, a fim de aumentar a liquidez de todo o sistema. As empresas de HFT que têm acesso a descontos de liquidez podem gerar lucros a partir de posições comerciais de soma zero. Isso é muito importante.

6 O que é a Liquidez do Dark Pool?

Pelo termo Dark Pool estamos nos referindo à atividade de negociação criada por instituições anônimas que estão escondidas do público em geral. A liquidez da piscina escura aparece em negociações em bloco.

7. O que é um mecanismo de correspondência?

Um Mecanismo de Correspondência é um algoritmo projetado para corresponder à distância entre compradores e vendedores (primeira pergunta e lance).

Soluções de Software de Negociação de Alta Freqüência.

Aqui estão dois exemplos de soluções de negociação de alta frequência.

Obsidian é um sistema de negociação de alta frequência projetado para fornecer velocidade, personalização, flexibilidade e riqueza de recursos. A infra-estrutura de baixa latência é alimentada por equipamentos da Cisco.

Características negociando de Obsidian.

O sistema oferece recursos como:

1) Entrada de múltiplos pedidos.

2) Ingressos da profundidade do mercado.

4) Ticket de pedido complexo para estratégias de negociação de opções (por exemplo, Spread Maker)

5) Visualização Avançada (gráficos rápidos com múltiplos indicadores)

6) Módulos de portfólio (monitor de exposição Delta, políticas de dividendos, etc)

7) Radar de Risco (Gerenciando o Risco de Mercado em Tempo Real)

O Light-speed Trader está no mercado há muitos anos. A plataforma oferece ordens GTC para opções e negociação de ações.

O Light-speed Trader está no mercado há muitos anos. A plataforma oferece ordens GTC para opções e negociação de ações.

Características do Light-Speed ​​Trader:

1) Processamento Multi-Cored de 64 bits e Multi-Cored.

2) Execução de baixa latência e muitos destinos de roteamento de ordens.

3) Opções Avançadas de Negociação (monitora o tempo e as vendas)

4) ordens GTC (Limite, Pare, Limite de Parada)

Corretores para negociação de alta frequência.

Aqui estão alguns corretores que oferecem esse tipo de negociação:

Livro sugerido: "Flash Boys", de Michael Lewis.

■ Negociação de alta frequência (HFT)

Entre na zona de comparação.

Compare os corretores de Forex com base nos algoritmos do Forex RatingFormula 5.0 ..

Comparações de fórmulas de classificação.

Estratégias de Comércio Forex.

"Não é sobre o dinheiro, é tudo sobre o processo certo".

Você não pode controlar o resultado de nenhuma negociação em um mercado incerto, mas pode controlar 100% o procedimento que gera esse resultado. Isso é chamado de estratégia de negociação.

Estratégia Comercial.

Revisar Corretores.

Revisão ECN / STP Online Forex Brokers ..

Corretores de Forex.

Sistemas de Comércio.

Um sistema de negociação é um conjunto de processos e regras específicos que podem ajudar os operadores a otimizar seu processo de negociação ou desenvolver estratégias de negociação automatizadas (EAs):

Classificações de Forex.

Classificações de corretor de Forex com base no RatingFormula Revolucionário 5.0 (?)

Desconto Dukascopy.

Desconto de Negociação de 30% da Dukascopy para o 1º mês através do seguinte link de desconto:

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Qexpert (c) 2016-2018.

Aviso de Risco: Negociar Forex, Futuros e Opções pode levar a grandes recompensas potenciais, mas também a riscos potenciais muito grandes. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Recomendamos baixa alavancagem ao negociar Forex ou outros produtos derivados. Você deve estar ciente dos riscos de investir em Forex, futuros e opções e estar disposto a aceitá-los para negociar nesses mercados. Forex trading envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Nunca negocie com dinheiro emprestado ou dinheiro que você não pode perder.

Скальпинг стратегия Высокочастотный Форекс.

Та стратегия скальпинга фильтруется Damiani volameter и мгновенного трендовая фильтра. Эта система работает на 5 минуток и применима ко всем основным валютным парам.

Metatrader Показатель:

HFT (Высокая частота Торговая) ATR 14, уровень ATR 0.0005, ATRBC 5) Damiani Volameter 3.2 em tempo integral Система мгновенных Trendline фильтр альфа 0.7.

HFT является системный индикатор скальпинг. Открытое правое положение по сигналу (стрелка + сигнализация), на дисплее мы видим также целевой цены 1, плановая цена 2 и остановить потерю.

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Мы можем видеть на верхнем правом углу, что рынок является плоской или тренде, но в этой системе скальпинга не важно, потому что мы используем другие два индикатора для фильтра: Damiani Volameter и мгновенных трендовая Фильтр.

Длинная запись.

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Выход из положения:

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Высокочастотный Forex скальпинг стратегия представляет собой сочетание Metatrader 4 (MT4) индикатор (s) и шаблон.

Суть этой стратегии форекс заключается в преобразовании накопленных исторических данных и торговые сигналы.

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На основании этой информации, трейдеры могут предполагать дальнейшее движение цены и регулировать эту стратегию соответственно.